Thế kỷ XIX, đền Bạch Mã thuộc phường Hà Khẩu, tổng Đông Thọ, huyện Thọ Xương (nay là phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội). Trước đó, theo sách Việt điện u linh, năm 823, thời Bắc thuộc, viên quan đô hộ Lý Nguyên Gia xây La Thành, dựng ngôi đền thờ Tô Lịch là Thành Hoàng. Năm 866, Cao Biền mở rộng thành Đại La, phong Tô Lịch làm Đô phủ thành hoàng thần quân...